Flytting Gjennomsnitt Vs Moving Average Prosess

What039s forskjellen mellom flytte gjennomsnittlig og vektet glidende gjennomsnitt Et 5-års glidende gjennomsnitt, basert på prisene ovenfor, ville bli beregnet ved hjelp av følgende formel: På grunnlag av ligningen ovenfor var gjennomsnittsprisen over perioden som er oppført ovenfor, 90,66. Bruk av bevegelige gjennomsnitt er en effektiv metode for å eliminere sterke prisfluktuasjoner. Nøkkelbegrensningen er at datapunkter fra eldre data ikke veier noe annerledes enn datapunkter nær begynnelsen av datasettet. Dette er hvor vektede glidende gjennomsnitt kommer til spill. Veidede gjennomsnitt gir tyngre vekting til mer gjeldende datapunkter siden de er mer relevante enn datapunkter i den fjerne fortiden. Summen av vektingen skal legge til opptil 1 (eller 100). Når det gjelder det enkle glidende gjennomsnittet, er vektene fordelt like mye, og derfor er de ikke vist i tabellen ovenfor. Sluttpris på AAPLI har i hovedsak en tabell med tall - en tidsserie målinger. Hver rad i tabellen har 5 verdier for de 5 forskjellige kategoriene, og en sum rad for totalt alle kategorier. Hvis jeg tar gjennomsnittet av hver kolonne og sumer gjennomsnittene sammen, bør det være lik gjennomsnittet av radene summer (ignorerende avrundingsfeil, selvfølgelig) (Jeg har et tilfelle hvor de to verdiene fortsetter å komme ut annerledes med om lag 30 og jeg lurer på bare hvor gal jeg er.) Oppdatering: Se nedenfor - Jeg var (litt) gal og hadde en feil i koden min. Sukk Funnet mitt problem - det var en dum dupe-feil i min kode. Jeg lette etter en feil i gjennomsnittet av summene logikk, men det var i summen av gjennomsnitt logikk - refererer til feil variabel. Vel, uansett, har vi vist på 5 måter fra søndag at summen av gjennomsnitt virkelig er lik gjennomsnittet av summer, i tilfelle det er viktig for alle i fremtiden. besvart 6. feb 12 klokka 17:19 Kanskje dette burde gå som en oppdatering på spørsmålet. Uansett er det bra skjønt. Sørg også for å akseptere et svar nå da problemet ditt er løst. ndash Zev Chonoles Feb 7 12 kl 2:15 Generelt nei er riktig, det er bare det samme i spesielle tilfeller. Sum (x) Sum (y) ikke lik Sum (xy) n hvor n er de totale oppføringene x er radoppføringer og y er kolonneoppføringer. bare sant hvis alle ysene er like, for eksempel: (12 35) 2 1120 (13) (25) 47 Hvor som om y er lik (17 47) 2 514 (14) (77) 514 PS Beklager å legge ut på død tråd bare vil at det skal være riktig for alle som ser på. Faktisk kan Steve være riktig. Jeg gir deg et enkelt eksempel og forklarer hvorfor intelligente mennesker kan komme med forskjellige svar fordi de på en måte begge er riktige. Første rad: 5 6 Andre rad: 1 2 Tredje rad: 3 4 Hvis du gjør summen av gjennomsnittene eller gjennomsnittet av summene som Daniel spurte, vil du få 7 som svaret. Hvis du imidlertid fjerner 1 som forlater et hull i bordet ditt, dråper gjennomsnittet av summene til 6 23 og summen av gjennomsnittene øker til 8. Hvis datatabellen din har blanke eller manglende datapunkter, så er de to nesten aldri det samme. Hvis datatabellen er likeverdig fordelt uten manglende punkter eller hull i bordet, bør de alltid være de samme. Alle kan teste dette ut med MS Excel og RAND () - funksjonen. Generer et bord med et hvilket som helst antall rowscolumns og fyll inn radene og kolonnene med tilfeldige tall eller la det generere tilfeldige tall for deg. Bruk deretter AVERAGE () til å gjennomsnittlig kolonnene og SUM () for å legge til gjennomsnittene. Deretter reverserer du prosessen og bruker SUM () for å legge til radene og AVERAGE () for å gjennomsnitts summene. Hvis tabellen er fullført, vil de to tallene være nøyaktig det samme. Hvis dataene dine av en eller annen grunn mangler oppføringer, kan den variere med stor prosentandel. Bare begynn å slette datapunkter midt på bordet og se på de to resultatene svinger svært. Også av notater er hvis du vri på radene og kolonnene, så får du helt forskjellige resultater, så sørg for at du er konsistent. Hvis du gjennomsnitter radene i eksemplet ovenfor og sumer gjennomsnittene, eller summene kolonnene og gjennomsnitt summene, så får du 10,5 med en komplett tabell og henholdsvis 11 og 10 med 1 manglende. besvart august 6 12 kl 21:40 Merk at OP skrev i en av kommentarene at det ikke er noen emner i tabellen. Merk også at hvis Steve39s svar er slettet, vil ingen vite hva din første setning betyr. ndash Gerry Myerson Aug 7 12 på 1:04 blandet matematikk er riktig. ta 3 kolonner 10 10s, 5 1s og 2,3,5,6,6,7,9,10 (8 verdier fra kant), ikke gjennomsnittlige blanks. avg av avgs er 5,67 avg av alle verdier er 6,65. Blandet matte det er greit å svare på en gammel tråd. Denne tingen, sannheten eller sannheten, lever for alltid på internett. Slik bruker du Flytte gjennomsnittlige overganger til å angi handler. Nå vet du hvordan du skal bestemme trenden ved å plotte på noen bevegelige gjennomsnitt på diagrammer. Du bør også vite at glidende gjennomsnitt kan hjelpe deg med å bestemme når en trend skal slutte og reversere. Alt du trenger å gjøre er å plop på et par bevegelige gjennomsnitt på diagrammet ditt, og vent på en crossover. Hvis de bevegelige gjennomsnittene krysser over hverandre, kan det signalere at trenden er i ferd med å endres snart, og dermed gi deg sjansen til å få en bedre oppføring. Ved å ha en bedre oppføring har du muligheten til å pose mo8217 pips Hvis Allen Iverson har levd ved å ha en killer crossover-bevegelse, hvorfor kan du ta en titt på det daglige diagrammet på USDJPY for å bidra til å forklare flytende gjennomsnittlig crossover-handel. Fra april til juli var paret i en fin opptrinn. Det toppet på rundt 124,00, før sakte på vei nedover. I midten av juli ser vi at de 10 SMA krysset under 20 SMA. Og det som skjedde neste En fin downtrend Hvis du hadde kortsluttet på krysset av de bevegelige gjennomsnittene, ville du ha gjort deg nesten tusen pips. Selvfølgelig vil ikke hver eneste handel være tusen pip-vinneren, en hundre pip-vinneren eller til og med en 10-pip vinner. Det kan være en taper, noe som betyr at du må vurdere ting som hvor du skal plassere stoppet ditt eller når du skal ta fortjeneste. Du kan bare hoppe inn uten en plan. Hva noen handlende gjør er at de lukker ut sin posisjon når en ny crossover har blitt gjort eller når prisen har flyttet mot stillingen en forhåndsbestemt mengde pips. Dette er hva Huck gjør i sitt HLHB-system. Hun går enten ut når en ny crossover har blitt gjort, men har også et 150-pip-stoppfall bare i tilfelle. Årsaken til dette er at du bare ikke vet når neste krysse blir. Du kan ende opp med å skade deg selv hvis du venter for lenge. En ting å merke seg med et crossover-system er at mens de jobber vakkert i et flyktig og miljøvennlig miljø, jobber de ikke så godt når prisen varierer. Du vil bli rammet av tonnevis av crossover-signaler, og du kan finne deg selv å bli stoppet flere ganger før du tar en trend igjen. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig